报告题目：Risk-averse two-stage distributionally robust mixed-integer optimization with decision-dependent ambiguity sets

报告人：童小娇教授（湖南第一师范学院/湘潭大学）

时间：2025年9月17日上午10：00-11：00

地点：数学院203报告厅

摘要：In this talk, we focus on a new class of risk averse two-stage distributionally robust mixed-integer optimization problem where the distribution uncertainty 

set  is dependent on the first-stage decision variable (termed as decision-dependent uncertainty). Utilizing two specified distance metrics of ϕ-divergence and 

Wasserstein metric the decision-dependent ambiguity sets, we adopt the Lagrangian dual theory and Slater’s condition to transform the problem into tractable mixed-

integer nonlinear programming problems. Then we develop a Benders decomposition method to solve the resulting mixed-integer programming problems with 1-Wasserstein 

ambiguity set. Furthermore, according to the situation that the empirical observations may be contaminated, we make the quantitative statistical robustness analysis 

by using the Fortet-Mourier metric. Finally, we conduct numerical experiments to exhibit variations in the optimal value and to illustrate the quantitative statist-

ical robustness results.

报告人简介：湖南第一师范学院/湘潭大学 教授， 国务院政府特殊津贴专家，湘潭大学博士生导师，湖南师范大学、长沙理工大学硕士导师。中国运筹学会第十一届副理事长、中国工业

与应用数学学会第七届常务理事。国家首批一流专业“数学与应用数学”负责人、湖南省双一流应用数学学科负责人。曾任湖南第一师范学院校长，湖南省运筹学会第一、二届理事长。

研究方向为最优化理论方法、电力系统中的数学优化方法等，在半光滑牛顿法、随机优化算法和风险管理、电力系统经济调度的数学方法等开展了系列理论与应用研究，并取得系列学术

成果。以第一主持人获湖南省自然科学二等奖2项、湖南省教学成果一等奖1项。主持国家自然科学基金重点项目1项、面上项目和天元专项共10项，主持湖南省自然科学基金重点和一般项

目3项。在最优化和电力系统分析相关高影响期刊发表学术论文90余篇。